職位描述（Position Overview）
我們正在尋找一位經驗豐富的 Python 開發工程師，負責期權類衍生品自動化交易策略的設計、開發與優化。你將與量化研究團隊緊密合作，參與中高頻交易系統的建設，涵蓋做市、波動率套利及對沖類策略，并確保交易系統在連續交易環境下具備高可用性與低延遲表現。
核心職責（Key Responsibilities）
1、策略實現
負責期權交易策略（如做市策略、波動率套利、價差/基差類策略）的Python 實現與生產環境部署；
將量化研究成果轉化為穩定、可擴展的交易代碼；
2、交易引擎開發
參與交易執行引擎的開發與維護，包括訂單管理系統（OMS）、風控模塊及交易接口的集成；
優化交易流程，確保訂單執行的穩定性與一致性；
3、風險監控
構建實時風險監控工具，重點覆蓋期權希臘字母（Delta / Gamma / Vega / Theta）；
設計并實現自動對沖與風險控制邏輯，應對市場劇烈波動場景；
4、回測系統
開發高仿真回測框架，支持高頻或 Tick 級別數據回放；
在回測中充分考慮滑點、手續費、成交深度等因素對策略績效的影響；
5、性能優化
針對 Python 交易系統進行性能調優（如 Asyncio、Numba、Cython 等）；
處理高并發行情推送與交易請求，提升系統整體響應效率；
任職要求（Job Requirements）
1、 技術能力（Technical Skills）
1）.Python 能力扎實，
3 年及以上 Python 實際開發經驗；
熟悉異步編程（asyncio），能編寫高性能、可維護的代碼；
熟練使用 Pandas、Numpy、Scipy 等數據分析與數值計算庫；
2）.衍生品與期權知識
熟悉期權基礎理論（如 Black-Scholes 等定價模型）
深刻理解期權希臘字母及其在風險管理中的實際應用
對波動率、隱含波動率曲面建模有實踐經驗
3).交易系統經驗
有行情訂閱、交易接口（WebSocket / REST）開發經驗
熟悉訂單生命周期、撮合邏輯及交易系統穩定性設計
2、 加分項（Preferred Skills）
曾在量化交易團隊、做市機構或對沖基金參與衍生品策略開發
熟悉分布式系統架構，有云平臺（AWS / GCP）使用經驗
有 Docker、Kubernetes 等部署經驗
具備 C++ 或 Rust 背景，能參與更低延遲模塊的優化
對金融衍生品市場結構與微觀結構有深入理解